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晚间专题技术报告2020-07-30

2020年7月30日

 

汇市焦点

  • 避险货币方面,日内美元指数在短暂探底以后一度大幅反弹,主要是因市场解读美联储周三的决议并没有预想的那么鸽派。今晚,美国将公布初请失业金人数和第二季度GDP。考虑到当前美国新冠新增确诊人数并没有下滑的迹象,因此失业人数可能继续攀升。GDP方面,美国二季度经济将面临严重滑坡这也是不争的事实。另外,考虑到欧洲和美国的疫情发展趋势背道而驰,美元的前景仍然疲弱。短线更像是技术性反弹。日元方面,全球多地疫情进一步抬头的趋势令避险需求也继续居高不下,这也推动了买入日元的预期。但考虑到美元短线走强,我们维持美/日为震荡结构。
  • 欧元方面,日内欧/美震荡回落,最主要是因美联储政策措辞不及预期鸽派,短暂限制了非美货币上行空间。目前,投资者把目光转向了今晚美国和德国的二季度GDP数据,同时双方的最新就业状况数据也会出炉,这之中的此消彼长将进一步左右美元与欧元的走势对比。如果一如预期显示,欧洲经济基本面状况开始强于美国,那么欧/美也就会迎来续升空间。
  • 商品货币方面,今日商品货币跌幅较大,主要是因澳大利亚经历了新冠病毒感染最糟糕的一天,维多利亚州新增723例病例。这打击了对墨尔本实施防疫封锁有望控制住疫情的希望,从而对汇价构成了压力。因此,短线商品货币还需调整一段时间。
  • MEX量化策略年初至今相对基准SP 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.41%本周组合及截至北京时间7月29日16:25盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市場

  • 交易偏好今晚维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为震荡偏弱结构。
  • 黄金方面,随着美元指数止跌回升,同时股市表现赚钱效应,这令黄金白银吸引力下降。不过,中期看涨黄金的理由仍未改变,短线有继续调整的需求。
  • 油价方面,内容油价震荡下行,虽然EIA原油库存大幅下降,给油价提供支撑。但全球新冠病毒感染人数激增让人担忧燃油需求反弹之路可能不顺,而此时正值主要产油国将从8月开始增产。因此,短线继续维持油价为震荡偏弱结构。

摘要

  • CFTC资金流数据显示,加元空头仍处于极值,因此,预计短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元多头也处于极值。
  • 欧/美、澳/美、纽/美盈利已比较丰厚,可兑现部分利润。
目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美
短线 1.1760 105.00 1.2980 1.3400 0.7140 0.6630
中线 1.1760 105.00 1.3000 1.3420 0.7140 0.6630
目标价 WTI XAU
短线 40.50 1,945
中线 40.50 1,945

财经日历



 


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